Teknik analiz kapsamında bir ticaret sistemini daha etkin hale getirme çabasıyla ayarlama sürecidir. Bu düzeltmeler arasında, hareketli ortalamalarda kullanılan periyotların sayısının değişime uğraması, kullanılan endeks miktarlarının değiştirilmesi veya sadece neyin işe yaramayacağının alınması yer alır. Örneğin, eğer bir yatırımcı, kapanış fiyatı ve hareketli bir ortalama geçişinden oluşan basit bir ticaret sistemine sahipse, hareketli ortalama sürelerini değiştirerek, tüccarın farklı kârlar, riskler, sermaye indirimleri elde etmesini sağlar. Optimizasyon, ticaret için en uygun parametreleri seçmenize yardımcı olur.
Çöken Optimizasyon
Bir ticaret sistemi ivme kazandıktan sonra, yürütmeden önce bir sonraki adım geri test ve optimizasyondur. Ticaret sisteminin değişkenleri için mümkün olan en iyi ayar kombinasyonunun bulunması, bir ticaret sisteminin kar üretme başarısı için hayati önem taşımaktadır. Tüccarların bazen yanlışlıkla göz ardı ettiği birçok tuzak ve tuzak vardır. Aşırı optimizasyon ve çok büyük veya küçük bir örnek veri periyodu, işlem sistemlerinin başarısız olmasına yol açan ince hatalardan sadece birkaçıdır.
Aşırı Optimizasyon
Bu ticaret sistemi, tutarlı kar sağlayan bir ticaretin girişini ve çıkışını belirleyen bir kurallar kümesini tanımlamak için kullanılır. Bu sistem içinde uygulanan her kuralda, kuralların toplamı ile belirlenen toplu kriterleri karşılamak için sinyallerin sayısı azalır. Daha yüksek kar gösteren geri-test sonuçlarına ulaşmak için çok fazla kural uygulamak, eğri uydurma olarak adlandırılanla sonuçlanabilir. Bu, bir zaman aralığındaki bir geri-testin sonuçlarının karlılığı gösterdiği, ancak aynı sistem ve ayarların farklı bir zaman periyoduna uygulandığı zaman çökmesidir.
Örneğin, geçtiğimiz yıl boyunca günlük grafik kullanan bir ticaret sistemi düşünün ve kârlı bir ticarete yol açan geri dönüş yönünde bir işaret olduğunu göstermek için büyük bir geri dönüşün gerçekleştiği ayı ve günü seçin. Bu varsayımsal (pratik olmayan) sistemin kuralları, o yıl için en yüksek net karla sonuçlanacak olan ay ve gün tarihlerinin (yıl olmadan) listesi olacaktır. Optimizasyon, her geri dönüşün hassas zamanlamasına yönelecek ve mükemmel (eğri) uyum ile sonuçlanacaktır. Bununla birlikte, sistem farklı bir yıl veya gelecek dönemlere tatbik edildiğinde, büyük ihtimalle başarısız olacaktır.
Örnek Veri Dönemi
Bir ticaret sisteminin ayarlarını optimize etmek için geri testin uygulandığı veri periyodu süresi, sisteme bağlı olarak değişir. Bazı sistemler günde birden fazla ticaret sinyali üretir ve bazıları ayda bir veya daha az üretir. Her iki şekilde de geri test, hiç olmazsa verisel olarak anlamlı sonuçlar veren bir dizi ticari sinyali içermelidir. Bununla birlikte, söz konusu dönemin trendler, düşüşler ve menzil ticareti de dâhil olmak şartıyla bütün umumi piyasa şartlarını kapsadığından emin olmak için özen gösterilmelidir. Bu, yalnızca bir tür pazar koşulunda çalışan optimizasyon sonuçlarını önlemeye yardımcı olacaktır.
